Кілт сөз бойынша іздеу

Михал Червоненко

КЕРІ ҚАЙТУ

Михал Червоненко

PhD (Business Administration), Concordia University, Постдокторант

ҒЫЛЫМИ МҮДДЕЛЕР

Қаржы

ОҚЫТУ АЙМАҒЫ

Активтерді эмпириялық бағалау

Байланыс құралдары

Nazarbayev University Graduate School of Business Block C3, Office No. 6050 E-mail: michal.czerwonko@nu.edu.kz


Михал Червоненко Конкордия университетінің «Қаржы» мамандандыруымен іскери әкімшілендіру саласында докторлық дәрежеге ие болды. Аспирантура бағдарламасы аясында доктор Червоненко Чикаго университетінде шақырылған ғалым ретінде бір жыл өткізді. Доктор Червоненко сондай-ақ қаржы саласындағы магистр дәрежесінің иегері. Оның дипломдық жобасы іскери әкімшілік магистрі дәрежесін беру шеңберінде үздік деп танылды. Сонымен қатар, Конкордия Университетінің Үздік бакалавр дәрежесінің иегері. Доктор Червоненконың зерттеулері іскерлік операцияларға, активтерді эмпириялық бағалауға, сондай-ақ іскерлік операцияларға арналған шығыстарды қоса алғанда, акцияларды іріктеуге арналған опциондық нарық саласында жүргізіледі. Хеджирлеу қорының стартапында консультант лауазымында инвестициялық салада жұмыс тәжірибесі бар. Доктор Червоненконың оқытушылық қызметіне қаржы, экономика және статистика курстары жатады.

“Mispriced Index Option Portfolios,” with G. M. Constantinides and S. Perrakis, 2019. Financial Management, forthcoming

“Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds? A Reply,” with G. M. Constantinides, J. C. Jackwerth and S. Perrakis, 2017. Critical Finance Review, forthcoming

“Portfolio Selection with Transaction Costs and Jump-Diffusion Asset Dynamics I: A Numerical Solution,” with S. Perrakis, 2016. Quarterly Journal of Finance 6 (4): 23 pages

“Portfolio Selection with Transaction Costs and Jump-Diffusion Asset Dynamics II: Economic Implications,” with S. Perrakis, 2016. Quarterly Journal of Finance 6 (4): 28 pages

“Are Options on Index Futures Profitable for Risk Averse Investors? Empirical Evidence,” with G. M. Constantinides, J. C. Jackwerth and S. Perrakis, 2011. Journal of Finance 66 (4), 1407-1437

The role of transactions costs and other forms of incompleteness in the index options markets under second order stochastic dominance approach; the examination of the pricing efficiency of those markets. The impact of institutional changes in transactions costs in equity options markets on informed trading relative to such trading in the markets for underlying equities.

Predictability in equity returns with the focus on the role of idiosyncratic volatility.

Empirical Asset Pricing