Поиск по ключевым словам

Михал Червонко

НАЗАД

Михал Червонко

PhD (Business Administration), Concordia University, Постдокторант

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Финансы

ОБЛАСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ

Эмпирическая оценка активов

Контакты

Nazarbayev University Graduate School of Business Block C3, Office No. 6050 E-mail: michal.czerwonko@nu.edu.kz


Михал Червонко получил докторскую степень в области делового администрирования со специализацией «Финансы» Университета Конкордия. В рамках программы аспирантуры доктор Червонко провел год в Чикагском Университете в качестве приглашенного ученого. Доктор Червонко также обладатель степени Магистра в области финансов. Его дипломный проект был признан лучшим в рамках присуждения степени магистра делового администрирования. Также обладатель степени бакалавра с отличием Университета Конкордия. Интересы доктора Червонко лежат в области опционного рынка, включая расходы на деловые операции, эмпирической оценки активов, а также отбора акций, включая расходы на деловые операции. Имеет опыт работы в инвестиционной отрасли на должности консультанта в стартапе фонда хеджирования. К числу преподавательских интересов доктора Червонко относятся курсы по финансам, эконометрике и статистике.

“Mispriced Index Option Portfolios,” with G. M. Constantinides and S. Perrakis, 2019. Financial Management, forthcoming

“Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds? A Reply,” with G. M. Constantinides, J. C. Jackwerth and S. Perrakis, 2017. Critical Finance Review, forthcoming

“Portfolio Selection with Transaction Costs and Jump-Diffusion Asset Dynamics I: A Numerical Solution,” with S. Perrakis, 2016. Quarterly Journal of Finance 6 (4): 23 pages

“Portfolio Selection with Transaction Costs and Jump-Diffusion Asset Dynamics II: Economic Implications,” with S. Perrakis, 2016. Quarterly Journal of Finance 6 (4): 28 pages

“Are Options on Index Futures Profitable for Risk Averse Investors? Empirical Evidence,” with G. M. Constantinides, J. C. Jackwerth and S. Perrakis, 2011. Journal of Finance 66 (4), 1407-1437

The role of transactions costs and other forms of incompleteness in the index options markets under second order stochastic dominance approach; the examination of the pricing efficiency of those markets. The impact of institutional changes in transactions costs in equity options markets on informed trading relative to such trading in the markets for underlying equities.

Predictability in equity returns with the focus on the role of idiosyncratic volatility.

Empirical Asset Pricing