В этом курсе вы изучите математические методы, лежащие в основе микроэкономики и микрофинансовой макроэкономики. По сути, это методы оптимизации, необходимые для формализации рациональности выбора экономических агентов. Мы начнем с обзора линейной алгебры, векторных пространств и пространства внутренних произведений, необходимых для того, чтобы иметь возможность использовать свойства дифференцируемости и работать с линейными и квадратичными аппроксимациями, чтобы получить условия первого и второго порядка, характеризующие, достаточно или обязательно, оптимальные выбор. Затем мы систематически рассмотрим в конечномерных пространствах проблемы безусловной оптимизации, оптимизации при ограничениях-равенствах или задаче Лагранжа, оптимизации при ограничениях-неравенствах и условиях Куна-Таккера, чувствительности решений к параметрам задачи через теорему о конверте для всех трех случаев, интерпретацию множителей, связанных с ограничениями, свойства двойственности линейных программ и, наконец, оптимизацию на бесконечном горизонте, как с использованием условий первого порядка, ведущих к уравнению Эйлера задачи, так и функциональное уравнение Беллмана, следующее из подхода динамического программирования.